Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Name: Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Author: Mark Neukomm

Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Specificaties

Paperback, 270 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 2004e druk, 2004

ISBN13: 9783824480746

Rubricering

Deutscher Universitätsverlag 2004e druk, 2004 9783824480746

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Samenvatting

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.

Specificaties

ISBN13:9783824480746

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:270

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2004

Hoofdrubriek:Financieel management

Inhoudsopgave

Ermittlung von Marktpreisrisiken unter besonderer Berücksichtigung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse von Hochfrequenzdaten im Hinblick auf die Value at Risk-Berechnung

Berechnung und kritischer Analyse von Value at Risk-Werten mit unterschiedlichen Intervalllängen