Arbitragefreie Bewertung von Zinsderivaten
Specificaties
Paperback, 309 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
1997e druk, 1997
ISBN13: 9783824464098
Rubricering
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Samenvatting
Das in dieser Arbeit entwickelte Modell ist in der Lage, die historisch festgestellten Shifts, Reversionen und Twists der Zinsstruktur zu erklären und bestätigt sich bei Tests mit deutschen Zinsoptionsscheinen.
Specificaties
ISBN13:9783824464098
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:309
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1997
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
Inhoudsopgave
Klassifikation alternativer Ansätze zur Bewertung von Zinsderivaten - Grundlagen der arbitragefreien Bewertung - Zinsderivate und ihre arbitragefreie Bewertung mit Hilfe des Martingalansatzes - Arbitragefreie Zinsstrukturmodellierung - Ein Vergleich Gaußscher Zinsstrukturmodelle - Zinsstrukturschätzung - Schätzung der Volatilitätsstruktur - Bewertung von Zinsoptionsscheinen - Ausblick