Monetäre Transmissionsmechanismen in realen Konjunkturmodellen

Name: Monetäre Transmissionsmechanismen in realen Konjunkturmodellen
Author: Stephan Monissen

Specificaties

Paperback, 183 blz. | Duits

Physica-Verlag HD | 1998e druk, 1998

ISBN13: 9783790810820

Rubricering

Physica-Verlag HD 1998e druk, 1998 9783790810820

Onderdeel van serie Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

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Samenvatting

Mit einem Überblick über Erweiterungen realer Konjunkturmodelle um steigende Skalenerträge und monetäre Aspekte beginnt das Buch. Die existierenden Ansätze weisen Probleme auf, die teilweise auf konzeptioneller Ebene zu suchen sind, teilweise auch die empirische Relevanz der Modellimplikationen betreffen. In weiteren werden zwei neue Modelle entwickelt, die die Transmission nichtantizipierter Geldgebotsschocks auf die reale Späre einer Ökonomie erklären können. Diese Modelle zeichnen sich dadurch aus, daß sie wichtige stilisierte Fakten wie die Mean-reversion des Sozialprodukts als Folge eines transitorischen Technologieschocks reproduzieren können, wozu vergleichbare Modelle nicht in der Lage sind.

Specificaties

ISBN13:9783790810820

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:183

Uitgever:Physica-Verlag HD

Druk:1998

Hoofdrubriek:Economie

Serie:Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

Inhoudsopgave

1. Einleitung.- 2. Reale Konjunkturmodelle und Geld.- 2.1 Motivation.- 2.2 Das Referenzmodell.- 2.2.1 Modellstruktur.- 2.2.2 Haushalte.- 2.2.3 Endproduktunternehmen.- 2.2.4 Zwischenproduktunternehmen.- 2.2.5 Markträumung und Gleichgewicht.- 2.2.6 Stationarisierung und deterministisches stationäres Gleichgewicht.- 2.2.7 Modellösung.- 2.2.8 Kalibrierung.- 2.3 Konventionelles reales Konjunkturmodell.- 2.3.1 Die dynamischen Anpassungen.- 2.3.2 Analyse der zweiten Momente.- 2.4 Steigende Skalenerträge.- 2.4.1 Gründe für steigende Skalenerträge.- 2.4.2 Eindeutiges Gleichgewicht.- 2.4.2.1 Die dynamischen Anpassungen.- 2.4.2.2 Analyse der zweiten Momente.- 2.4.3 Indeterminiertheit.- 2.5 Geld und monetäre Nichtneutralität.- 2.5.1 Innengeld.- 2.5.2 Geldhaltungsrestriktion.- 2.5.3 Nominale Rigiditäten.- 2.5.4 Geldmarktrestriktionen.- 2.5.5 Wahrnehmungsprobleme.- 2.6 Resümee.- 3. Liquidität und Indeterminiertheit.- 3.1 Motivation.- 3.2 Das Modell.- 3.2.1 Modellstruktur.- 3.2.2 Haushalte.- 3.2.3 Endproduktunternehmen.- 3.2.4 Zwischenproduktunternehmen.- 3.2.5 Investmentfonds.- 3.2.6 Markträumung und Gleichgewicht.- 3.3 Modellösung.- 3.3.1 Stationarisiertes System.- 3.3.2 Deterministisches stationäres Gleichgewicht.- 3.3.3 Loglineare Näherung.- 3.3.4 Kalibrierung.- 3.3.5 Die dynamischen Eigenschaften.- 3.3.6 Unbestimmte Koeffizienten.- 3.4 Dynamische Anpassung bei Ex-ante-Preissetzung.- 3.4.1 Technologieschocks.- 3.4.2 Geldangebotsschocks.- 3.5 Dynamische Anpassung bei Ex-ante-Lohnsetzung.- 3.5.1 Technologieschocks.- 3.5.2 Geldangebotsschocks.- 3.6 Analyse der zweiten Momente.- 3.7 Resümee.- 4. Geldmarktrestriktionen und steigende Skalenerträge.- 4.1 Motivation.- 4.2 Das Modell.- 4.2.1 Modellstruktur.- 4.2.2 Haushalte.- 4.2.3 Endproduktunternehmen.- 4.2.4 Zwischenproduktunternehmen.- 4.2.5 Banken.- 4.2.6 Markträumung und Gleichgewicht.- 4.3 Modellösung.- 4.3.1 Stationarisiertes System.- 4.3.2 Deterministisches stationäres Gleichgewicht.- 4.3.3 Loglineare Näherung.- 4.3.4 Unbestimmte Koeffizienten.- 4.4 Kalibrierung.- 4.5 Qualitative Modellimplikationen.- 4.6 Analyse des stationären Gleichgewichts.- 4.7 Dynamische Anpassungen.- 4.7.1 Technologieschocks.- 4.7.2 Geldangebotsschocks.- 4.8 Analyse der zweiten Momente.- 4.9 Resümee.- 5. Vergleichende Diskussion der Ansätze.- 6. Schlußbemerkung.