Huyen Pham,
Huyên Pham
Springer Berlin Heidelberg
2007e druk, 2007
9783540737360
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
Specificaties
Paperback, 188 blz.
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Frans
Springer Berlin Heidelberg |
2007e druk, 2007
ISBN13: 9783540737360
Rubricering
Onderdeel van serie
Mathématiques et Applications
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Samenvatting
Ce livre présente les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance. Il expose graduellement les méthodes mathématiques en présentant d'abord les idées intuitives, puis en énonçant précisément les résultats avec des démonstrations complètes et détaillées. Chacune des méthodes est illustrée sur de nombreux exemples issus de la finance.
Specificaties
ISBN13:9783540737360
Taal:Frans
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:188
Uitgever:Springer Berlin Heidelberg
Druk:2007
Inhoudsopgave
Quelques éléments d'analyse stochastique.- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance.- Approche EDP classique de la programmation dynamique.- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité.- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades.- Méthodes martingales de dualité convexe.