Marianne Frisén
e.a.
John Wiley & Sons
1e druk, 2007
9780470061886
Financial Surveillance
Specificaties
Gebonden, 272 blz.
|
Engels
John Wiley & Sons |
1e druk, 2007
ISBN13: 9780470061886
Rubricering
Verwachte levertijd ongeveer 8 werkdagen
Samenvatting
'Financial Surveillance' geeft een overzicht van de statistische methoden die gebruikt worden voor financieel toezicht. De bijdragen van specialisten slaan steeds een brug tussen financiële aspecten en statistiek. Het is doel om samenwerking tussen beide vakgebieden te versterken en zo betere voorspellingen te kunnen maken over financiële markttendensen.
Aan de orde komen schema's voor verschillende controlesystemen, verschillende lineaire en niet-lineaire modellen. Maar ook de toepassing op data van mondiale markten en case studies.
Trefwoorden
Specificaties
ISBN13:9780470061886
Taal:Engels
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:272
Uitgever:John Wiley & Sons
Druk:1
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
U kunt van deze inhoudsopgave een PDF downloaden
List of Contributors
1 Introduction to financial surveillance (Marianne Frisén)
2 Statistical models in finance (Helgi Tómasson)
3 The relation between statistical surveillance and technical analysis in finance (David Bock, Eva Andersson and Marianne Frisén)
4 Evaluations of likelihood-based surveillance of volatility (David Bock)
5 Surveillance of univariate and multivariate linear time series (Y. Okhrin and W. Schmid)
6 Surveillance of univariate and multivariate nonlinear time series (Y Okhrin and W. Schmid)
7 Sequential monitoring of optimal portfolio weights (Vasyl Golosnoy, Wolfgang Schmid and Iryna Okhrin)
8 Likelihood-based surveillance for continuous-time processes (Helgi Thomasson)
9. Conclusions and future directions (Marianne Frisén)
Bibliography
Index
1 Introduction to financial surveillance (Marianne Frisén)
2 Statistical models in finance (Helgi Tómasson)
3 The relation between statistical surveillance and technical analysis in finance (David Bock, Eva Andersson and Marianne Frisén)
4 Evaluations of likelihood-based surveillance of volatility (David Bock)
5 Surveillance of univariate and multivariate linear time series (Y. Okhrin and W. Schmid)
6 Surveillance of univariate and multivariate nonlinear time series (Y Okhrin and W. Schmid)
7 Sequential monitoring of optimal portfolio weights (Vasyl Golosnoy, Wolfgang Schmid and Iryna Okhrin)
8 Likelihood-based surveillance for continuous-time processes (Helgi Thomasson)
9. Conclusions and future directions (Marianne Frisén)
Bibliography
Index
Anderen die dit boek kochten, kochten ook
-
Dennis Vink€ 49,95 -
Sander Klos€ 39,99
-
Corné Kimenai€ 127,00
-
Gerard van Santen€ 150,50
-
Mieke Pigeaud-Wijdeveld€ 37,50
-
Tim Koller€ 109,89
