Burkhard Eisele
Deutscher Universitätsverlag
2005e druk, 2004
9783824482078
Value-at-Risk-basiertes Risikomanagement in Banken
Portefeuilleentscheidungen, Risikokapitalallokation und Risikolimitierung unter Berücksichtigung des Bankenaufsichtsrechts
Specificaties
Paperback, 313 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
2005e druk, 2004
ISBN13: 9783824482078
Rubricering
Onderdeel van serie
Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre
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Samenvatting
Burkhard Eisele bezieht den Value-at-Risk in das Modell der Portfolio Selection ein und leitet die Bedingungen für die Value-at-Risk-Optimalität ab. Er analysiert dann, wie bei Dezentralisierung der Anlageentscheidungen der Prozess einer Risikokapitalallokation und Risikolimitierung zu gestalten ist, der die maßgeblichen aufsichtsrechtlichen Normen erfüllt. Auf der Grundlage einer Simulationsstudie werden abschließend alternative Risikolimitsysteme beurteilt.
Specificaties
ISBN13:9783824482078
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:313
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:2005
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
1 Grundlagen des finanzwirtschaftlichen Risikomanagements.- 2 Die Prognose der Verteilungsparameter finanzieller Zeitreihen als Grundlage für Risikoquantifizierung und Risikosteuerung.- 3 Der Value-at-Risk als Verfahren zur Quantifizierung von Marktrisiken.- 4 Portefeuilleentscheidungen und Value-at-Risk.- 5 Der Value-at-Risk in der Bankenaufsicht.- 6 Die Dezentralisierung der Risikosteuerung: Risikokapitalallokation, Risikolimitierung und Aufsichtsrecht.- 7 Simulation von Systemen zur Risikokapitalallokation und Risikolimitierung.- Schlussbetrachtung.
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