Marktgerechte Bewertung von Optionen
Samenvatting
Bernhard Brunner entwickelt ein Konzept zur arbitragefreien und marktgerechten Optionsbewertung, ohne dabei aufwändige numerische Verfahren anzuwenden. Hierzu leitet er aus den Transaktionspreisen liquider Standardoptionen ein implizites äquivalentes Martingalmaß ab.
Specificaties
Inhoudsopgave
Pfadunabhängige Optionen
Korrelationsabhängige Optionen
Diskret-pfadabhängige Optionen
Stetig-pfadabhängige Optionen
Black/Scholes-Preisformeln und -Kennzahlen