Modelle zur Schätzung der Volatilität

Name: Modelle zur Schätzung der Volatilität
Author: Katja Specht

Eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten

Specificaties

Paperback, 192 blz. | Duits

Deutscher Universitätsverlag | 2000e druk, 2000

ISBN13: 9783824472055

Rubricering

Deutscher Universitätsverlag 2000e druk, 2000 9783824472055

Onderdeel van serie Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

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Samenvatting

Katja Specht vergleicht Modelle zur adäquaten Beschreibung der weltweit zu beobachtenden Volatilitätsmuster.

Specificaties

ISBN13:9783824472055

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Aantal pagina's:192

Uitgever:Deutscher Universitätsverlag

Druk:2000

Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde

Serie:Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance

Inhoudsopgave

1 Einführung.- I Theoretischer Teil.- 2 Zeitreihenanalytische Grundlagen.- 3 Entwicklung der Modelle zur Volatilitätsschätzung.- 4 Spezifikation und Güte von Modellen der ARCH-Familie.- II Empirischer Teil.- 5 Einsatzgebiete von Volatilitätsmodellen.- 6 Anwendung von Modellen der GARCH-Familie.- 7 Schlußbetrachtung.- Stichwortverzeichnis.