Optionsbewertung bei stochastischer Volatilität

Specificaties
Paperback, 251 blz. | Duits
Deutscher Universitätsverlag | 2001e druk, 2001
ISBN13: 9783824472048
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Deutscher Universitätsverlag 2001e druk, 2001 9783824472048
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Samenvatting

Hartmut Nagel führt eine theoretische und empirische Untersuchung verschiedener Modelle zur Bewertung von Aktienoptionen für den deutschen Kapitalmarkt durch.

Specificaties

ISBN13:9783824472048
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:251
Druk:2001

Inhoudsopgave

1. Einleitung.- 2. Das Problem der konstanten Volatilität bei Black/Scholes (1973).- 3. Das Modell von Heston (1993) und eine Erweiterung.- 4. Empirische Überprüfung der Modelle.- 5. Schlußbetrachtung.

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