Volatilitätsschwankungen und DAX-Optionen
Auswirkungen auf Bewertung und Risikomanagement
Specificaties
Paperback, 330 blz.
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Duits
Deutscher Universitätsverlag |
1999e druk, 1999
ISBN13: 9783824404278
Rubricering
Onderdeel van serie
Schriftenreihe des Instituts für Geld- und Kapitalverkehr der Universität Hamburg
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Samenvatting
Für die Optionsbewertung ist die Schätzung der zukünftigen Renditevolatilität von großer Bedeutung. Der Autor untersucht die mit verschiedenen Volatilitätsschätzern erzielbaren Bewertungsergebnisse bei DAX-Optionen.
Specificaties
ISBN13:9783824404278
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:330
Uitgever:Deutscher Universitätsverlag
Druk:1999
Hoofdrubriek:Economie, Algemeen management, Organisatiekunde
Inhoudsopgave
Empirische Untersuchung der Bewertungsergebnisse des Black-Scholes-Modells für DAX-Optionen bei Verwendung verschiedener Volatilitätsschätzer - Erweiterungen des Black-Scholes-Modells und alternative Modellansätze zur Erfassung nicht konstanter Volatilität - Risikomanagement von DAX-Optionen auf der Basis des Black-Scholes-Optionsbewertungsmodells - Verbesserungsmöglichkeiten des Risikomanagements von DAX-Optionen durch den Einsatz von Volatilitätsderivaten