Alexander Kempf
Physica-Verlag HD
e druk, 1995
9783790809022
Zum Preiszusammenhang zwischen Kassa — und Futuresmärkten
Der Einfluß der Glattstellungsoption
Specificaties
Paperback, 216 blz.
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Duits
Physica-Verlag HD |
e druk, 1995
ISBN13: 9783790809022
Rubricering
Onderdeel van serie
Physica-Schriften zur Betriebswirtschaft
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Samenvatting
Das Buch beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen Preisen auf Kassa- und Futuresmärkten. Hierzu wird ein dynamisches Modell des optimalen Verhaltens von Arbitrageuren unter Berücksichtigung von Transaktionskosten entwickelt. In diesem Ansatz wird, anders als in vorhandenen Modellen, berücksichtigt, daß Arbitrageure an organisierten Finanzmärkten eine vorzeitige Glattstellungsoption besitzen. Anhand von innertäglichen Daten zum Deutschen Aktienindex (DAX) und DAX-Futures wird der Einfluß der Glattstellungsoption auf das Preisverhältnis zwischen Kassa- und Futuresmarkt überprüft.
Specificaties
ISBN13:9783790809022
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Aantal pagina's:216
Uitgever:Physica-Verlag HD
Hoofdrubriek:Financieel management
Inhoudsopgave
1. Einleitung.- 2. Cost-of-Carry-Arbitrage.- 3. Modell des Preiszusammenhangs zwischen Kassa- und Futuresmarkt.- 4. Komparativ-statische Analyse.- 5. Glattstellungsoption des Arbitrageurs.- 6. Empirische Untersuchung des Preiszusammenhangs.- 7. Schlußbetrachtung.- 8. Literaturverzeichnis.
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