Waldemar Wagner
Springer Fachmedien Wiesbaden
e druk, 2018
9783658244422
Nichtlineare Zeitreihenanalyse als neue Methode für Eventstudien
Eine empirische Studie am Beispiel der Ergebnismeldungen von NASDAQ-Unternehmen
Specificaties
Paperback, blz.
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Duits
Springer Fachmedien Wiesbaden |
e druk, 2018
ISBN13: 9783658244422
Rubricering
Onderdeel van serie
Komplexität, Entrepreneurship und Ökonomische Bildung
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Samenvatting
Um die klassische Eventstudie zu erweitern, entwickelt Waldemar Wagner ein theoriegestütztes Verfahren. Hierfür verwendet der Autor die Methoden der Theorien Nichtlinearer Dynamischer Systeme, um neben den linearen Abhängigkeiten in ökonomischen Zeitreihen auch die Existenz und zeitliche Entwicklung von nichtlinearen Abhängigkeiten zu identifizieren. Die daraus resultierenden Erkenntnisse liefern einen bedeutsamen Beitrag zur Untersuchung der Theorie Effizienter Märkte und bieten die Grundlage für vollkommen neuartige Forschungsansätze für die Identifikation von systematischen Marktineffizienzen im Umfeld von wiederkehrenden Ereignissen.
Specificaties
ISBN13:9783658244422
Taal:Duits
Bindwijze:paperback
Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden
Inhoudsopgave
<p>Die Messung der Markteffizienz mithilfe von Dimensionalitätskonzepten.- Besonderheiten und Limitationen der Dimensionsmaße im Einsatz mit ökonomischen Daten.- PD2-Eventstudie als Methode zum Nachweis temporärer Änderungen in den Nichtlinearitäten.</p>