Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Name: Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko
Author: Christian Thomas

Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

Specificaties

Paperback, blz. | Duits

Springer Fachmedien Wiesbaden | e druk, 2015

ISBN13: 9783658104313

Rubricering

Springer Fachmedien Wiesbaden e druk, 2015 9783658104313

Onderdeel van serie Business, Economics, and Law

62,67

In winkelwagen

Verwachte levertijd ongeveer 9 werkdagen

Samenvatting

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Specificaties

ISBN13:9783658104313

Taal:Duits

Bindwijze:paperback

Uitgever:Springer Fachmedien Wiesbaden

Hoofdrubriek:Financieel management

Serie:Business, Economics, and Law

Inhoudsopgave

Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten.- Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse.- Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos.- Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen.